19世纪下半叶，英国逐渐丧失了工业霸主的地位，美国和德国等后起的工业强国迅速赶了上来。面对这一局势，英国国内对大英帝国的态度发生了引人注目的变化。19世纪40-60年代时，许多人将殖民地视作英国的负担，主张与殖民地分离。而到了70年代，原先持这种立场的政治家，如自由党领袖威廉·格拉斯顿和保守党领袖本杰明·迪斯雷利，转而积极维护和增强帝国。著名的“维多利亚帝国热潮”在国内掀起，出现了两个主要趋势：其一是主张在英国与自治殖民地之间建立更密切的关系，确保帝国基础的稳固；其二是向尚未被西方列强征服的地区扩张，夺取新的领土，增强帝国的实力。1887年，在庆祝维多利亚女王登基50周年之际，第一次殖民地会议召开，讨论帝国内部事务。英国和各自治领、自治殖民地的政府首脑参加了会议。此后殖民地会议又数度召开，到1902年共开了四次。1907年，该会议改称“帝国会议”。在此期间，英国积极参与瓜分非洲，获得大片新殖民地，还在亚洲吞并缅甸、俾路支和塞浦路斯，扩大了势力范围。英国殖民地已遍及全球，成了名副其实的“日不落帝国”。
1898年10月11日，南非的布尔人率先向不可一世的英国军队发起进攻，引发英布战争（1899-1902年），使得英帝国的命运发生了戏剧性的变化。1902年5月，英国人最终赢得了这场战争，布尔人被迫在《弗里尼金和约》（Treaty of Vereeniging）上签字，布尔人的两个共和国均变为英国的殖民地。但是，“对许多人来说，它似乎已耗尽了人民、甚至政府对于帝国的热情”。英帝国的领土扩张阶段到此结束，英国对于帝国的政策亦转而以巩固帝国为核心。
在英国殖民地中，那些拥有一定自治权利的殖民地，其居民以英国及其他欧洲国家的移民占多数，因此又称为移民型殖民地，其中除1867年获自治领地位的加拿大之外，还有澳大利亚和新西兰。南非的种族成分不同，但统治制度与它们相似。英国政府在加强与自治领联系的前提下，对其扩大自治权的要求采取了宽容和支持的态度，其目的仍是维持帝国的存在，避免美国式的独立战争在这些殖民地重演。
从1788年英国在澳洲大陆建立第——个殖民地——新南威尔士之后，英国开始向这里运送大批流放犯人，不久自由移民也移居该地。随着居民的增加和开发的深入，其后又分化、产生了维多利亚、塔斯马尼亚、南澳大利亚、昆士兰和西澳大利亚殖民地。它们相对独立，互不隶属，19世纪中叶前后相继建立起各自的责任制政府。这些殖民地对维多利亚女王陛下忠心耿耿，丝毫未受1867年加拿大事件的影响，甚至在1871年英国军队撤出澳洲之后，局势也没有发生变化。
但从80年代初起，各殖民地要求建立统一的联邦制国家和获得更大自治权的呼声逐渐高涨。其原因在于：在防务方面，英国把重点放在非洲和欧洲，不愿在澳洲承担义务，以至于昆士兰于1883年兼并新几内亚岛的行动受挫，反而让德国人乘虚而入，于次年占据了该岛的东北部地区，对澳洲大陆形成威胁。在移民政策方面，澳洲各殖民地自19世纪中叶相继实施排斥有色种族的“白澳政策”，但各殖民地政策不一，需要在更高的层次上加以协调。在经济方面，各殖民地经济模式相类似。以农牧矿业为主，尤其是19世纪80年代末经济衰退，给各殖民地带来巨大冲击，罢工行动也冲破各殖民地的边界限制，表明各殖民地具有相当多的共同经济联系。其他诸如关税、交通等问题也使各殖民地进一步联结在一起。特别是在经济衰退时期，英国投资人、债权人向澳洲讨债，激起了前所未有的反英情绪。要求建立联邦的运动正是在这样的背景下蓬勃展开。
1880年，新南威尔士殖民地总理亨利·帕克斯（Henry Parks）提议设立一个联邦会议，他认为“某种联邦权力机构也许能比各殖民地更有效地处理”那些涉及殖民地之间事务的问题。该会议于1885年设立，次年在塔斯马尼亚首府霍巴特召开首届会议，其全称为澳大拉西亚联邦会议。由于该会议没有立法、行政方面的实权，新南威尔士没有加入，所以作用十分有限。
1889年10月2日，帕克斯发表“滕特菲尔德演说”，建议设立有实权的联邦机构来取代澳大拉西亚联邦会议，提出“一个民族、一个国家、一种命运”的口号。1891年3月，各殖民地总理来到悉尼，出席第一届联邦大会，着手起草宪法。此后又召开两次联邦大会，审议宪法草案。1898年6月，新南威尔士、维多利亚、塔斯马尼亚和南澳大利亚就宪法草案举行公民投票。除新南威尔士的赞成票未达到规定票数外，宪法草案在另外三个殖民地获批准。为了使澳洲所有殖民地部接受联邦宪法，各殖民地总理于1899年初在墨尔本再次修改宪法草案，同年举行第二次公民投票，新南威尔士、维多利亚、昆士兰、南澳大利亚和塔斯马尼亚均批准该草案。次年7月西澳大利亚也举行公民投票，批准联邦宪法草案。
英国议会甚至在西澳大利亚举行公民投票前就爽快地批准了澳大利亚联邦宪法草案，并于1900年7月由维多利亚女王正式签署。1901年1月1日，澳大利亚联邦诞生，成为大英帝国内又一个自治领。
新西兰也是英国的移民型殖民地：它与澳大利亚是近邻，英国政府曾将澳新两地作为一个整体进行统治，新西兰代表在19世纪下半叶也多次出席在澳大利亚举行的联邦会议。不过，新西兰殖民地的发展过程与澳洲其他殖民地并不一样。迟至1840年1月29日，英国驻新西兰第一位代理总督威廉·霍布森（William Hobson）才由悉尼来到新西兰上任，开始英国的殖民统治。1853年，新西兰实施本殖民地的宪法：1856年5月第一届责任制内阁建立。60年代，英国移民与土著居民毛利人之间爆发了战争。毛利人被打败，所拥有的土地也被没收，人口急剧减少。1850年前后毛利人仍有8万——10万人，1896年下降到4万余人。新西兰虽在19世纪下半叶参与了澳洲殖民地的联邦运动，但由于经济上相互依赖性很小，而且都争取在英国农牧产品市场上获取更大的份额，所以新西兰最终没有加入澳大利亚联邦，而是在1907年获得了独立的自治领地位。
南非的非白人居民人数一直多于白人移民人数，所以它不是移民型殖民地，而是二元型殖民地。但白人移民自建立殖民地后，一直控制着统治权。早在1806年，英国军队就攻占了隶属于法国的开普殖民地。1843年又在东面的纳塔尔海口一带建立纳塔尔殖民地。原居住在这两个殖民地的荷兰裔居民（即布尔人）愤然北迁，建立起奥兰冶自由邦和德兰士瓦共和国。其后英国人与布尔人之间的关系时好时坏。布尔战争后，布尔人的领地被英国人兼并。1908年，负责起草南非联邦宪法的国民会议在德班举行。到次年6月，宪法草案获各殖民地议会的批准。9月20日，英王批准成立南非联邦。1910年南非联邦正式建立，成为英帝国中又一个自治领。
爱尔兰一直是英国的心头之患。英国势力在诺曼时期侵入这个邻岛。伊丽莎白一世首次向爱尔兰派驻大臣，开始确立英国的统治，并派军队镇压当地的反英暴动。1601年，蒂龙伯爵（Tyrone,Earl of）率领的爱尔兰军队向英国投降。1649年，克伦威尔率军征服、平定爱尔兰。英国实行严厉的惩罚制度，剥夺爱尔兰人拥有的土地，在政治经济上实施全面的压迫政策，导致民众的普遍不满。19世纪初英国正式合并爱尔兰之后，爱尔兰人争取民族独立的运动此起彼伏，激烈程度达到空前。1860年代起，芬尼亚运动发动武装反抗。帕内尔（Charles S.Parnell）则在80年代领导了议会中爱尔兰民族主义党团的斗争。英国首相格拉斯顿先后两次在议会提出《爱尔兰自治法案》（Irish Home Rule Bill），试图以授予爱尔兰某些自治权的方式来解决危机，但未能成功。直到1913年，第三个《爱尔兰自治法》才获得通过，成为法律。但是，北爱尔兰的新教徒反对爱尔兰自治，要求留在英国统治下，并组建准军事组织——厄尔斯特志愿军。南爱尔兰的天主教徒亦组建了自己的武装——爱尔兰志愿军，与之对抗。爱尔兰内战呈一触即发之势。但不久后第一次世界大战爆发，暂时缓解了紧张局势，爱尔兰自治进程被拖延。
由于各自治殖民地相继以和平的方式成为自治领，自治领与英国的感情、文化纽带未受伤害，政治和经济联系依旧。在布尔战争中、加拿大、澳大利亚和新西兰均派兵参战，体现了它们与大英帝国共命运的立场。另一方面，殖民地会议（帝国会议）和一些帝国机构也对巩固帝国起了积极的作用。1902年的殖民地会议是20世纪召开的第一次殖民地会议，也是殖民大臣、著名的帝国主义者约瑟夫·张伯伦所主持的最后一次殖民地会议。这次会议所取得的成果是历次会议所难以比拟的。
会上，张伯伦热情称赞各自治领在英布战争中的作用：“在整个这段期间，我们一直受到我们本血统和本民族人民的支持、加强、鼓励和帮助。自战斗开始的第一天起直到投降条件签订之日为止，我们一直获有英王的所有领地和附属地的同胞们的诚挚关注和赞许，我们一直获有他们的积极的帮助，我们一直获有他们道义上的支持。”由于大英帝国正在发生种种变化，所以张伯伦希望这次会议能取得实质性的结果，为巩固帝国作出贡献。
张伯伦的要求得到积极的响应，会议决定将殖民地会议变成帝国的一个常设机构，每3年开一次会，讨论有关帝国的一切问题，并增强帝国内部的联系。会议还讨论了防务问题，英国建议各自治领和殖民地共同承担防务开支；大洋洲各殖民地同意将每年的海军捐款增加到20万英镑，开普殖民地和纳塔尔殖民地每年各拨出海军军费5万英镑和3.5万英镑，纽芬兰同意每年出3000英镑。加拿大以损害其自治权为由拒绝承担军费，但同意考虑加强自身海上防务。在帝国与其他国家的关系方面，英国承诺在可能的范围内征求各有关自治领和殖民地的意见，使它们能够参与帝国外交政策的制定和执行。
不过，张伯伦提出的关税改革和帝国特惠制的主张，却遭到来自英国国内的反对。英国国内主张自由贸易的势力反对在帝国内外实行不同的关税，认为此举会造成物价上涨、出口减少，并对造船业和银行业产生不利影响。各自治领和殖民地意见不一，加拿大尤其不愿降低英国货的进口税。最后，与会各方同意向特惠制方向努力，暂时不作决定。不久，张伯伦因在帝国政策上与其他内阁成员意见不合而辞去殖民大臣的职务。
在埃及和印度这样的非移民型殖民地，鉴于当地社会结构比较稳固，土著统治者尚有一定的威信和权力，因此英国人在保持其最高统治权的前提下，进行一些改革，作出某些妥协，增加当地人的参政权利，在地方事务及一些次要事务方面与土著统治者及当地知识阶层进行合作，借助其力量进行统治。
1882年英国用武力占领埃及，尽管此时埃及在名义上仍隶属于奥斯曼帝国，其君主立宪制也得到保留，但它事实上已沦为英国的殖民地，英国驻埃及总领事伊夫林·巴林（Evelyn Baring，后被封为克罗默[er]勋爵）成为埃及政府顾问，是埃及事实上的统治者。埃及本是种植多种农作物的国家，出产棉花和谷物。英国统治者发现当地产棉花质量好，便停止种粮，推行棉花单一种植制，引起当地人民的不满。进而，英国在两件事上严重伤害了埃及人的民族感情：1906年，敦沙韦的村民举行暴动，遭到英国当局残酷镇压，事件过程中英国统治者玩弄“分而治之”手段，偏袒科普特基督徒，打击穆斯林；1909年，英国提出将归还苏伊士运河的时间延长40年。埃及民族主义者感到无法容忍，决定采取行动以表达意向。克罗默勋爵反应迟钝，而另一个英国高级官员在1907年就发现：埃及的民族主义“十分活跃，危害极大”。不过，克罗默在离任前还是采取了一些措施来分化民族主义者，对其中的温和派作了一些让步：他任命一名温和派成员担任教育部长，并号召温和派组建一个政党，希望这个党“可以用来对抗极端派”。
克罗默的继任者是埃尔登·戈斯特（Eldon Gorst），他于1907年来到埃及后继续推行前任的政策。戈斯特一方面在地方政府官员中增加埃及人的比例，另一方面扶持埃及的原统治集团。然而，这些措施无法平息埃及民族主义者的不满，因此不久之后，英国统治者就改用镇压手段，宣布实行新闻检查，颁布《放逐法》，规定未经审判便可囚禁任何人。
1911年戈斯特因病离任，基钦涅勋爵（Lord Kiter）继任，他仍运用“大棒加胡萝卜”手段来对付埃及人民。他加强埃及立法会议的权力，扩大埃及人在该机构中的比例，同时又加强镇压。埃及民族主义者通过立法会议陈述其主张，使英国统治者感到头痛。因此，英国那些主张加强和扩大英帝国的人士认为埃及是英国妥协政策失败的典型，在他们看来：对当地人的让步只会降低“统治种族”的威望，给未来制造麻烦。
印度是英国最大的殖民地，受英国统治的时间也比较长。在1899-1905年任印度总督的寇松勋爵（Lord Curzon）在谈到印度对英国的意义时说：“没有印度就没有大英帝国。”进入20世纪，英国对印度的投资有了较大的增长，同时从印度获得的各种工业原料和农产品也比以往多得多。寇松乐观地认为，英国在印度的统治将永远延续下去。
当寇松于1899年到任时，印度的局势较为平静，政治活动处于低潮。尽管他在发展印度教育、兴修水利和削减盐税方面有所作为，但他的高压统治却引起印度人民的强烈不满，尤其是分裂孟加拉的行为，使印度掀起又一个民族主义高潮。
1905年10月16日，寇松颁布分裂孟加拉省的法令，决定将该省分为东、西两省，其中东孟加拉的居民以穆斯林为主，西孟加拉则以印度教徒为主。印度各界对此反应强烈，认为这是——个分化瓦解印度的阴谋，于是纷纷起来表示抗议。国大党（Indian National gress）对反英运动的方式有不同的主张，以戈克海尔（Gopal K.Gokhale）为首的温和派坚持采用和平请愿、示威的方式，而以提拉克（Bal G.Tik）为首的激进派则倾向于走暴力反抗的道路。由于国大党是印度民族运动的领导者，这种意见分歧削弱和分化了运动本身。因此，寇松对印度民族主义运动不屑一顾，他说这场运动“仅仅是水面上的漂浮物，我毫不怀疑……下面流动的是深邃而平静的水流”。
显然，寇松低估了这场运动的意义和巨大的潜能。在他心中，独立的印度民族是不容存在的，任何此类运动或思想均须查禁。同时，为保持英国对印度的永久统治，寇松主张在印度建立一个类似于清王朝统治下的中国的政体，用他本人的话来说，就是使印度成为“帝国的最伟大的伙伴”，在此基础上形成一个新的民族——英印民族。为使他的这个主张深入人心，寇松大力保护和发扬印度的传统文化，1903年在德里举行规模宏大的朝觐活动，以显示印度的“团结和爱国主义”，并大力使印度在经济上减少对外界的依赖性。寇松对自己的政策充满信心，认为其政策已在印度大获成功，他得意洋洋地宣称：“我以为全印度人民……此刻比以往任何时候都更加忠诚可靠。”
另外，寇松不顾英国政府在帝国政策上的调整，执意向中国西藏扩张。但是，他与新任英军驻印总司令基钦涅不和，最终于1905年辞去总督一职。
同年底接任印度总督一职的是明托勋爵（Lord Minto）。当时的印度局势与寇松的描述相去甚远，用戈帕尔（S.Gopal）的话来说，就是“印度的不满从未如此强烈和广泛”。明托抱怨寇松“留下的强烈不满的遗产”，明托夫人则说寇松“耗尽了他的臣民们的忍耐，达到了几乎令人难以忍受的程度”。英国新任印度事务大臣约翰·莫莱（John Morley）迟至1917年还心有余悸地回忆：“部分由于表面的、部分由于本质的不同原因所造成的政治动荡缓慢地横扫印度的那副场景。”
为了应付这一困难的局面，明托感到高压手段只是权宜之计，必须对英国的统治进行较大的改革才能实现较长期的稳定。通过对当时形势的分析，明托感到国大党的作用不可低估，应当尽力将其拉到英国统治者一边。为此，他专门去见莫莱，陈述自己的主张：
国大党究竟会成为带来益处还是制造罪恶的力量，其关键主要在于我们自己，而不论我们是否对该党抱有好感（从个人的角度说，我不喜欢它）。也许，与国大党有联系的可疑者人数不少……因而，我们更有理由在与他们打交道时避免采用粗暴和僵硬的手段。
显然，明托试图用较温和的方式来笼络国大党。而要做到这一点，一味的高压政策是不能奏效的，因而他改变策略，推出以改革为主导的政策。此举与英国人在埃及的做法颇为相似。
国大党内部对明托的新政策产生分歧。以戈克海尔为首的温和派将建立“大英帝国之内的自治政府”作为目标，主张与英国统治者合作。而极端派坚持与英国当局进行斗争，尤其对明托维持孟加拉分裂局面的做法感到愤怒。1907年4-5月，东孟加拉、旁遮普等地人民举行游行示威和罢工，在如何对待罢工示威的问题上，两派关系恶化。极端派主张使用暴力驱逐英国统治者，温和派则认为暴力的道路十分危险，有损于国大党本身的利益。结果，温和派在这一年的本党年会上将提拉克等极端派驱逐出党。此后极端派在各地引爆炸弹、进行暗杀行动，招致英国统治者的镇压。提拉克被捕入狱，公共集会被明令禁止。此外，英国人还进行新闻检查，并镇压了1908年7月的孟买大罢工。
明托决心依靠国大党温和派和文官阶层的支持实行改革，在征得英国政府的同意后，与莫莱一道推出了所谓“莫莱明托改革”，即1909年英国议会通过的《印度立法会法案》（Indian cils Act），规定在各级立法、行政机构中增加印度人的比例，扩大印度人名义上的参政权。英国政府任命一名印度人为总督行政委员会委员，任命另外两名印度人为设在伦敦的印度委员会委员。全印立法会的印度议员比例得到提高，地方立法会的民选印度议员比例也有较大增长，穆斯林须在各级立法会中拥有数目固定的席位。各级立法会首次被授予辩论预算案、动议和通过决议的权力。但实际上，上述措施均未能动摇英国的统治，莫莱曾在1908年对明托说，改革的目的不是削弱英国统治，而是促使印度人甘心接受这种统治，“使政府能够更好地了解被统治者的需求、利益和情感。另一方面，在机会到来时给予被统治者更好的理解政府立场的机会，以避免误传那些无知而具有恶意的见解”。
经过这次改革，印度的局势逐渐恢复平静，民族主义运动陷于低潮。英国人在印度又恢复了信心，以至于新任总督哈丁勋爵（Lord Hardinge）到任不久就取消了分裂孟加拉的法令。此后几年的事态发展表明，莫莱明托改革的确在手段上比寇松的大棒政策更有效，基本上收到了预期效果。
在刚占领不久的非洲殖民地，英国面临着全新的处境，因此只向这里派遣为数不多的官员、专业人员和军人，自愿移民人数很少。有一个被派往东非的英国殖民官员写道：
在非洲的这个中心地带，只有我们3个白人，外加20个黑人士兵和50个黑人警察，却要治理一个居住着50万装备良好的野蛮人的地区，并维持该地区的治安，离这里最近的医生和增援部队驻扎在68英里之外……
在这种情况下，英国殖民者无论采用何种统治方式，均诉诸拉拢利诱和威吓屠杀的手段。在那些间接统治的地区，英国人给予土著统治者某些权力：在行政上，土著统治者负责维持社会秩序，征收赋税，传达和执行殖民当局的命令和政策，同时接受殖民官员的监督；在税款分配上，土著政权可保留一部分税款用于日常开支及土著官员薪俸；在司法上，土著统治者可按土著法对土著居民实行审判。以此为条件，英国殖民官员在“合作”的旗帜下，将一些地区的土著统治者变为其统治工具，如北尼日利亚的酋长、乌干达的干达族贵族、苏丹的反马赫迪派等等。
另一方面，英国殖民者严厉镇压反抗者，用武力手段维护其统治，连温斯顿·丘吉尔在得知英国人在肯尼亚的暴行时，亦感叹那“就像一场屠宰”。据英国方面的资料，在1905-1908年中，共有1700余名肯尼亚人被杀。1906年在尼日利亚西北部的索科托发生反抗殖民统治的起义，英军屠杀了2000余名起义者才恢复了秩序。在1906-1908年的南非祖鲁人起义中，英军屠杀了3500余名起义者，并囚禁了约7000人。英国承认在大部分殖民地都有不同程度的反抗行为。
在20世纪开头的十余年中，无论保守党还是自由党，都在帝国及殖民地政策上以布尔战争为鉴，不再热衷于帝国扩张，而是将重点移到巩固帝国上来。这一政策调整除了英国实力地位的变化之外，最主要的原因是欧洲事务，如何应付德、奥、意威胁，牵制了英国政府的大部分精力。如果说保守党政府中还有约瑟夫·张伯伦这样的人希望建立更强大的帝国的计划，那么自由党政府则采取近乎“无为而治”的政策，除了维持现状，就再无“奢望”。
这样，到1914年第一次世界大战爆发前，作为第一殖民大国的大英帝国，其地位仍未受到根本性的挑战。除了爱尔兰等少数地区外，各殖民地给英国带来的是财富和荣耀，而不是烦恼和负担。按英国政府的想法，这种局面最好能长期维持下去，当然可以作一些调整和改革。不过，资本主义国家中后起的德国等却不甘心在殖民扩张中的落后地位，它们要用武力来改变这种局面。于是，在各种矛盾的综合作用下，以欧洲为主战场的第一次世界大战爆发了。