这个奇怪的事情发生在清朝的乾隆年间。
某年某月的一天晚上，新疆乌鲁木齐牧场遭遇到一场大风暴雨的袭击，牧场内的马匹受惊，冲出围栏跑了几十匹。
牧民们赶紧追出去寻找。
结果，那些马匹受惊后四散奔逃，牧民们一匹也没有找到。
过了七八天后，从哈密那边传来消息说，乌鲁木齐牧场的几十匹马，突然从那边的山里跑出来了。
之所以知道这些马是乌鲁木齐牧场的，是因为马的身上都有火印。
牧民们都很奇怪：
从乌鲁木齐牧场，跑到哈密地区的深山，路途遥远，马匹至少要走二十多天。
现在只过去了七八天，还不到十天，这些马怎么就跑到那边去了？
牧民们猜测：是不是在那深山老林、人迹罕至的地方，还有一条不为人知的近路呢？
驻守新疆的武英殿大学士温福温将军，得知这个消息后，为满足战略需求，就派了几位驻军的军士，带足了干粮和水，前去探明道路。
可惜的是，这些人直到吃完了干粮、喝完了水，却还没有找到有什么近路，只能一无所获地回来向温将军复命。
温将军虽然没有说什么，但他的属下把消息传出来后，附近的居民说什么的都有。
有的人说，那些军士怕苦怕累又怕路远，就在近处停留，玩了几天，等干粮吃完了，就回来复命，谎称已经去探过路了，只是没有那所谓的近路。
也有人说，那些军士因为害怕掘山开路辛苦，又怕到时候搬迁驻地费劲，所以即使探到了有近路，回来之后也不说。
有些人说，从哈密到辟展（现在的新疆鄯善）再到迪化（就是现在的新疆乌鲁木齐市），沿途人烟不断，那些村落、市镇、驿站、馆舍紧密相连，就像是在内地一样，而且道路又是十分平坦。如果找到了近路，那一定是在深山老林，道路就是既艰险又一路荒凉，想办什么事都不方便。所以军士们不愿有这条近路。
还有人说，如果有近路，那以后行军的道路就近了大半，那么军士们的军饷、还有沿途驿站里马匹损耗的数量，以及一切行军需要的费用等，都要相应减去大半。
这对那些贪官污吏们来说，无疑是一个极大的损失，所以就暗中作梗，不让军士们去和温将军如实禀报。
当然，这些说法也不知道是真是假。
不过，乌鲁木齐牧场的马匹，只过了七八天就在哈密地区被发现的事，到底是怎么回事，到最后也还是没找出个所以然来。
还有人说：乌鲁木齐牧场的那些马，都是军马，弄丢了马要被军法处治。那些管理牧场的官员们，心中害怕，就备下祭品祭拜山神，寻求山神的帮助，让山神来驱赶那些丢失的马。所以，那些马很快就出来了，其实并不是有什么近路！
不过马上就有人对这种说法，提出了质疑。
他们认为，这也是说不通的！
如果真是请了山神来帮忙，那山神既然能驱赶马往哈密跑，为什么不直接把马赶回乌鲁木齐牧场呢？