莽莽苍苍的大草原上终于结束了蒙古各族之间的自相残杀，统一的蒙古日渐强盛，草原之雄的成吉思汗俯瞰宇宙苍穹，以宽广的视野和长远的眼光看到了蒙古族走出草原的希望，他带着他的族人，开始了新的征程。他带着他的大军，如雄鹰展翅，振翅高翔，飞过草原，征服世界。
当蒙古军队冲出草原时，成吉思汗的任务就是伐金灭夏。在这之前，成吉思汗要清除外围的隐患。
1209年，畏兀儿国杀掉西辽监治该国的官员少监，主动归附成吉思汗。成吉思汗便将自己的女儿嫁给畏兀儿亦都护（国王），让亦都护巴而术阿而忒的斤享有“第五子”的待遇，“使与诸皇子约为兄弟，宠异冠于诸国”。畏兀儿亦都护从此成为蒙古大汗的藩臣，虽然必须履行纳贡、纳质子、从征等藩属国的义务，但对自己的领地和百姓拥有一定的自治权。
1210年，成吉思汗派遣蒙古军出征哈剌鲁，哈剌鲁国主阿儿思兰汗杀掉西辽少监，主动投降蒙古军。成吉思汗因哈剌鲁国主不战而降，便给予宠遇，把自己的一个女儿赐嫁给他。从此以后，哈剌鲁阿儿思兰汗家族与成吉思汗皇族世代联姻。
另一个占据阿力麻里城的哈剌鲁首领斡匝儿也派遣使者主动归附成吉思汗。成吉思汗把朮赤的女儿赐嫁给他的儿子，与他结为姻亲，接受他为藩臣。
1211年，乃蛮王子屈出律篡夺西辽帝位后，残酷镇压可失哈儿（今新疆喀什地区）的反抗，虐害百姓。他又强迫忽炭（今新疆和田）居民放弃了伊斯兰教信仰，虐杀伊斯兰教教长。成吉思汗了解到屈出律篡位后对西辽居民的残暴统治，1218年，派遣哲别率领蒙古军以解救西辽居民于水深火热为名讨伐屈出律。蒙古军只追击屈出律，不侵犯百姓，并宣布允许居民保留自己的宗教信仰，因此受到西辽居民的欢迎，在居民的协助下，蒙古军追杀了屈出律。西辽国土遂归蒙古所有。
西夏是成吉思汗征服的第一个重要目标。
当时，蒙古国东部和东南部相邻的是金国，西南部相邻的是西夏，远隔金国遥遥相望的是南宋。金国长期压榨蒙古各部落，对蒙古政权构成最大威胁的也是金国。成吉思汗首先想到的是先灭掉金国这个劲敌，但是金国实力强大，而且西夏是金国的属国，如果先攻打金国，西夏必定会从西侧攻击蒙古，两国共同进攻，构成掎角之势，成吉思汗就必须两面作战，极为不利。另一个不利条件是，蒙古铁骑擅长在开阔的草原平地乘马鏖战，如果先进攻金国，蒙古军队就会进入人口稠密的农耕定居地区，攻击设防坚固的城堡壁垒，没有必胜的把握。经过长期的深思熟虑之后，成吉思汗不顾大臣们的反对，决定先易后难，先征西夏，以免除南下的后顾之忧，获得充足的人力物力补充后，再去进攻金国。
西夏政权是党项贵族建立的，自1038年李元昊称帝，一直盘踞在西北地区，拥有军队数十万人，经过数十年的发展，成为一支不可忽视的军事力量。然而，西夏后期，贪污贿赂之风盛行，统治日益腐败，国势日衰，被成吉思汗的蒙古铁蹄踏平已是迟早之事。
西夏先是侵袭、劫掠北面蒙古高原西南、南部蒙古诸部落，后又收留王汗之子桑昆。成吉思汗在攻金前为免除攻金时西夏可能构成的侧面威胁，便以西夏曾接纳其仇人桑昆等为理由，于1205～1209年发动了三次攻夏战争，迫使西夏臣服。成吉思汗为解除攻金时腹背受敌之患，并从西夏取得战略物资和人力的补给，他亲自率军或派遣军队先后共六次攻打西夏国。在前五次攻夏战争中，蒙古军只是掳掠大量牲畜、人口，没有大规模屠城、大规模屠杀西夏居民。
公元1207年秋，成吉思汗借口西夏不愿称臣纳贡，亲自率兵进攻西夏。蒙古军进攻斡罗孩城，遭到了西夏军顽强抗击，双方激战40多天，蒙古军才攻陷此城，但损失惨重，成吉思汗一怒之下，下令屠杀了城中所有幸存者。
两年后，成吉思汉又开始大规模地征伐，占领兀剌海城后，长驱直入河西地区，直逼西夏都城中兴府。西夏皇帝李安全急忙派使臣向金国求援，金国皇帝昏庸无能，竟然说：“蒙夏两国相攻，吾国可以从中渔利，岂不是吾国之福。”致使西夏陷入孤军奋战的境地。
这时候的蒙古铁骑刚刚走出草原，他们习惯于在原野上奔驰作战，而不熟悉攻占城池。西夏国城墙高大，军队善于守城把关，成吉思汗一时难以吞并西夏，于是趁机对西夏发起政治诱降。西夏国孤立无援，被迫答应蒙古提出的条件，向蒙古纳贡称臣，并将公主嫁给成吉思汗，成吉思汗这才罢休，带兵返回蒙古草原。
在战略上，成吉思汗取得了巨大的成功。西夏虽然没有消灭，但力量大大地削弱了，特别是西夏与金国之间的矛盾加深了，金夏联盟开始分裂。这样，成吉思汗解除了后顾之忧，他可以放心地去进攻金国了。
1218年春，西夏大臣阿沙敢不于成吉思汗西征前夕出言不逊，拒绝发兵出征花剌子模，使成吉思汗多年怀恨西夏的桀骜不驯。1224年起西夏更是背叛蒙古，联金抗蒙，并曾派遣使者联络漠北诸部共同抗蒙，遂使成吉思汗下决心攻灭西夏，根除西夏这个心腹之患。1226年春起，成吉思汗统率蒙古大军对西夏展开猛烈攻击，西夏某些城进行顽强抵抗，在激战中造成蒙古军较多伤亡。城破后在复仇观念支配下，成吉思汗又一次下令对顽强抵抗的几个城进行屠城。
1226年四月，蒙古军围攻肃州城（今甘肃酒泉），遇到守城军民的顽强抵抗。经过几天围攻，守城将士仍然坚守不投降，双方激战不休。但是早已归附蒙古的唐兀人昔里钤部的兄长住在城内，害怕城被攻破会伤害到家人，就率领族人从里面反了起来，将城内虚实报告给蒙古军将。仅过了一个多月，蒙古军就攻破城池，下令屠城，只有昔里钤部的亲族106户获得赦免。
1226年六月，蒙古军围攻甘州城（今甘肃张掖）。甘州西夏守将曲也怯律的庶子察罕早在20年前幼年时就被成吉思汗收为养子，因屡建战功，升为将官。这时察罕也在围攻甘州城的蒙古军中，他射书劝其父投降。甘州守城副将阿绰见曲也怯律有降意，便联合军中35人，杀死蒙古使者及曲也怯律，率领军民继续坚决守城抵抗。不久，甘州城被攻破，阿绰等36人被杀。
1227年初，蒙古军包围了中兴府城（今宁夏银川），展开围攻。西夏军民进行了半年多艰苦的保卫战。六至七月间，中兴府城内几乎粮尽，又遇到强烈地震，宫室、房屋大部倒塌，军民大多患病。西夏末帝李睍在此困境下被迫派遣使者去向成吉思汗乞降，请求宽限一个月献城出降。成吉思汗同意了他所请求的期限。
1227年七月，成吉思汗在清水县驻地病死，遗诏暂秘不发丧，待西夏末帝献城出降时，把城内军民全部杀光。同月，夏末帝李睍率领文武百官出城投降，蒙古诸将把他们擒住并全部杀死。蒙古军冲进城内，大肆杀掠。后经察罕竭力劝阻，才中止了屠杀，但城内人口仅剩下了一小部分。
西夏立国一百九十年，至此灭亡。