汉宣帝九年（元康元年，前65），车师王乌贵逃至乌孙国以后，匈奴迁走了一批车师百姓，车师国人口稀少，郑吉遂前去屯田。但之后匈奴就意识到放弃车师土地是个重大失误，赶紧派兵去攻打郑吉。匈奴夺地的愿望非常强烈，而汉朝又不愿再大动干戈（主要是魏相反对打仗），郑吉终于无法抵挡，遂放开车师故地，撤回渠犁。
对郑吉来说，攻下车师故地的希望是很渺茫了，因为朝廷不支持。他窝在渠犁，只能日复一日地种田。郑吉是个军人，对当农夫的兴趣不大。
但机会总是有的，几年之后，汉宣帝十四年（前60），他终于立了一个大功，史书说他“威震西域”。
这和匈奴国内乱有关。
匈奴的历史，如果从秦末的头曼单于算起，往下依次是冒顿（头曼子）、老上（冒顿子）、军臣（老上子，前161年继位）、伊稚斜（军臣弟，前126年继位）、乌维（伊稚斜子，前114年继位）、儿单于（乌维子，前105年继位）、句黎湖（乌维弟、儿单于叔，前102年继位）、且鞮侯（句黎湖弟，前101年继位）、狐鹿姑（且鞮侯子，前96年继位）、壶衍鞮（狐鹿姑子，前85年继位）、虚闾权渠（壶衍鞮弟，前68年继位）、握衍朐鞮（前60年继位）。
在且鞮侯传位给狐鹿姑单于的时候，发生了矛盾。且鞮侯有两个儿子，长子为左贤王、次子为左大将。且鞮侯临终前，留下遗嘱，让长子左贤王继位。左贤王和左大将平时都不在单于庭，单于死后才去通知他们奔丧，然而国中大臣等了好久那长子都没有来，倒是次子左大将先来了。大臣等不到长子，就以为长子生病，便立了次子左大将。左大将当上单于屁股还没坐热，那长子就来了。
但这俩兄弟并没因为一个单于之位争得死去活来，相反，他们都颇有谦让之风。左大将见哥哥来了，就表示要哥哥来当单于。哥哥见状，也不好意思来者不拒，就说自己有病，当不成。弟弟还是一再辞让，一定要求哥哥来当，并表示：你先当吧，倘若你有一天去世了，就让位给我。
话说到这个地步，哥哥也就没有推辞，也答应等自己去世后传位给弟弟。当上单于的哥哥，就是狐鹿姑单于。
狐鹿姑继位后，将弟弟升为左贤王。当初，狐鹿姑虽然对弟弟让出尊位深深感动，但权力这东西太厉害了，但凡接触此物的人，很少有不迷恋它的。
在君主专政社会，一个人的权力越大，能制约他的规则往往会越少，这就让掌握权柄的人非常享受这种状态，而不愿交出已经拥有的权力。比如狐鹿姑当了几年单于，就不想兑现当初给弟弟的承诺。
不过，几年之后弟弟的死让狐鹿姑松了口气。只是狐鹿姑仍不满足，因为弟弟是左贤王，地位仅次于单于，尊贵无比，而狐鹿姑一直想让自己的儿子来当左贤王。于是他将弟弟的儿子先贤掸贬为日逐王，让自己的儿子取而代之。
这让先贤掸难以接受——狐鹿姑说好的要把尊位传给父亲，父亲病逝了，他以后就该传给我的，可他不但没这么做，还让我连左贤王都当不成，这也太不讲道义了。
先贤掸对此非常愤懑。恰巧，当汉宣帝十四年（前60）虚闾权渠单于死后，国内又没有让虚闾权渠的儿子稽侯继位，而用阴谋手段把右贤王扶上宝座，这个新单于就是握衍朐鞮单于。
看到失去单于之位的稽侯，再看看自己，先贤掸觉得匈奴太阴暗、太腐败，于是心寒的他有了离开匈奴的想法。
先贤掸找到了在渠犁屯田的郑吉。
郑吉肯定支持先贤掸了。他发动了渠犁、龟兹等他能号令得动的小国家中的五万人去迎接投诚的先贤掸，至于那些途中逃跑的降众，郑吉追上去就砍了。
汉宣帝十四年（神爵二年，前60）五月，赵充国破羌而还，当年秋天，郑吉就带着先贤掸来到长安。先贤掸投诚时带了一万多人，这是汉朝很难接到的大单子。汉朝对先贤掸不敢轻视，于是将他封为归德侯，听这侯名，就有嘉奖先贤掸之意，表示先贤掸弃暗投明，觉悟还是蛮高的。
郑吉在接受了先贤掸的投降之后，名声大噪，加上他之前攻破过车师，功劳积累，此次同先贤掸一同受封，被封为安远侯，表示郑吉有安定远方的本领。
郑吉既然被封为安远侯了，说明朝廷很认可他的能力，所以就要给他加加担子。汉朝通往西域，有南北两条道，南道由鄯善出发，沿着昆仑山北侧的河流西行，直到莎车，再翻过葱岭（即帕米尔高原），来到大月氏，其再往西就是安息；北道经过车师，沿着天山山脉南侧的河流向西而行，来到疏勒，越过葱岭，就能抵达大宛、康居等国。之前，郑吉负责护卫鄯善以西的南道，而现在，汉朝让他同时负责起车师以西的北道治安。如此一来，西域诸国的所有问题，就都由郑吉负责了，郑吉一跃而成为西域地区的首长。
南道北道都要郑吉来保护，郑吉的职务叫什么呢？叫都护吧，两个道都保护嘛。
西域都护郑吉自然不能像之前那样待在渠犁种田了，他得找个居中的地方，以护卫整个西域。最终，郑吉将西域都护的办公地点——西域都护府设置在了乌垒城（今新疆轮台县以东）。西域都护的职责，是督查乌孙、康居等西域三十六国的动静，如有不规矩的国家，西域都护先安抚，倘若安抚无效，则对其进行无情的打击。
据史书记载，从汉武帝时代的张骞开始（前139，张骞第一次从长安出发，出使西域），到汉宣帝神爵二年（前60）郑吉设立西域都护府，汉朝经过近八十年的努力，终于能够将朝廷的政令通行于西域了。
西域暂时安定下来了，但匈奴很不安定，正在内乱，几个头头互不买账，提起对方就咬牙切齿。
先贤掸愿意投降汉朝，和对新上任的握衍朐鞮单于不满有很大关系。他离开后，握衍朐鞮就杀了先贤掸的两个弟弟，算是清算先贤掸这“匈奸”在匈奴的影响。
在此过程中，先贤掸的姐夫乌禅幕劝过单于，可单于不听。加上单于之位本不该属于握衍朐鞮，该由上一任单于虚闾权渠的儿子稽侯继任，而稽侯恰恰是乌禅幕的女婿。这就令乌禅幕对现任的单于握衍朐鞮非常不满。
除此之外，此时的匈奴国在握衍朐鞮单于手中简直乱成一锅粥。
握衍朐鞮这人根本不会治国，他在国内残忍暴虐、杀伐无度、听信谗言，还不懂统战工作（没有拉拢对他有意见的先贤掸、安抚先贤掸留在匈奴的亲戚等）。他作为一国首领，实在有些小家子气。比如左奥鞬王死后，他不顾大局而只求一己私利，没有让左奥鞬王的儿子继任，而让自己的儿子当了奥鞬王。这引起了奥鞬国贵族的反感，奥鞬国贵族共同拥立左奥鞬王之子，然后将大本营东移，有脱离单于管辖的意思。
单于闻此消息，勃然大怒，立即派人攻打，但损兵无数，徒然自取其辱。
在握衍朐鞮继位的第三个年头，汉宣帝十六年（神爵四年，前58），匈奴东部的乌桓部落攻打了匈奴东边的姑夕王，姑夕王损失惨重。然而这个握衍朐鞮不但没安抚遭到打击的姑夕王，反而迁怒于姑夕王，弄得姑夕王非常惶恐。姑夕王担心单于将自己正法，索性一不做二不休，和乌禅幕以及匈奴东部的贵族共同拥立了前任单于之子稽侯，是为呼韩邪单于。
东部匈奴在呼韩邪单于的带领下，发动了四五万人攻打握衍朐鞮单于。这个握衍朐鞮实在失道寡助了，因为双方尚未开战，其军队内部就分崩离析，他未战先败了。
现在，匈奴的东部地区完全造反，更糟糕的是，单于控制的中部地区还不亲附他，握衍朐鞮能指望的，只有西部的右贤王了。他派人找右贤王：反贼一起打我，你愿意帮我吗？
握衍朐鞮单于等啊等，终于等到右贤王的回音，然而他得知右贤王的回答后，脸色大变，一口气上不来，他最终接受不了这残酷的打击，自杀而死。
右贤王说了什么呢？
右贤王的话非常毒，他说：你这种人，不爱惜人才、滥杀无辜，你要死的话，在自己的领地上死掉就是了，千万别来玷污我的土地。
右贤王讨厌握衍朐鞮单于，但这不代表他赞同东部的呼韩邪势力，他收留了握衍朐鞮的亲信都隆奇，并且和呼韩邪形成了东西对垒之势。
呼韩邪在握衍朐鞮死后就宣布罢兵，并号召右贤王境内的贵族杀掉右贤王（右贤王的势力范围在匈奴西部）。右贤王自不会坐以待毙，他在当年冬天就和都隆奇拥立了新的屠耆单于——此人是握衍朐鞮单于的堂兄，曾经取代先贤掸当了日逐王。
握衍朐鞮死后，匈奴王国分裂成东西两个部分：东部的呼韩邪单于和西部的屠耆单于。而且从那之后，匈奴就没有统一过。
在之后的几年，匈奴更是一团乱麻。先是屠耆单于听信谗言，杀了拥立他的右贤王，接着又觉得右贤王蒙冤，杀了进谗言的唯犁当户。和唯犁当户一起说右贤王坏话的呼揭王担心遭殃，遂自立为呼揭单于。右奥鞬王本来是奉了屠耆单于的命令，防备呼韩邪的，听说呼揭王这小子都当单于了，也闹起了独立，当了车犁单于。和右奥鞬王一起防备呼韩邪的乌籍都尉见战友当了车犁单于，也心痒难耐，自封为乌籍单于。至此，那个一直统一的匈奴国，分裂成五块，出现了五个单于：呼韩邪单于、屠耆单于、呼揭单于、车犁单于和乌籍单于。
屠耆单于自以为是正统，先攻打呼韩邪，呼韩邪吃了败仗，退守后方；接着屠耆又攻打车犁和乌籍单于，这两个小单于，很快就被屠耆打败，向西北逃窜，和呼揭单于合流。三个单于汇聚后，决定把拳头聚在一起，乌籍和呼揭各去自己的单于封号，辅佐车犁单于。
屠耆单于见三个单于合并，大惊，在派人去东部防备呼韩邪的同时，亲率四万人攻打车犁。
车犁单于也有差不多四万人（三个单于合并之后），但仍然抵不住屠耆的大军，大败而走。
车犁的失败让呼韩邪深感不安，因为倘若车犁单于被铲除干净，屠耆下一个要对付的，一定是他，于是趁屠耆单于还在西北收拾车犁的时候，他派人攻击了屠耆单于防备自己的四万守军，大获全胜。
屠耆闻言，立即返回，率六万人攻打呼韩邪。不料呼韩邪小宇宙爆发，把屠耆打了个大败，失败后的屠耆自杀而亡，他手下的重臣都隆奇投降汉朝。
屠耆单于死后，那个曾遭到屠耆攻打的车犁，也投降了呼韩邪。至此呼韩邪成为最大的势力，基本上统一了匈奴全境，于是他在单于庭定都，有成功问鼎之意。那是汉宣帝十八年（五凤二年，前56）。
但好景不长，不久之后呼韩邪的哥哥就脱离呼韩邪，自立为郅支都侯单于，也叫郅支单于。郅支单于突然发难，攻打呼韩邪，把呼韩邪打得大败而逃，郅支单于遂占领了呼韩邪的老巢——单于庭。
呼韩邪败了，被郅支的追兵打得够呛，呼韩邪手下的左伊秩訾王就劝他投降汉朝。
可当呼韩邪就此提议询问大臣的时候，大臣都认为匈奴人必须讲骨气，匈奴内乱不过是兄弟之间的争夺，绝不能因为内乱便宜了外邦。那汉朝虽然强大，但多年来始终不能兼并匈奴，如果匈奴主动投怀送抱，那一定羞辱祖宗，为诸国耻笑，就算暂时得以安宁，以后也无法号令诸蛮了。
但左伊秩訾王极力推动投降一事，他反对了百官的看法，认为匈奴自且鞮侯单于以来就已经衰落了（且鞮侯单于曾在公元前101年对汉武帝刘彻说自己是汉的儿子），投降汉朝就能安宁，否则生存都有困难。
“民族主义者”和“国际主义者”展开了长时间的辩论，最终呼韩邪决定依附汉朝。呼韩邪带领部众来到汉边，派儿子铢娄渠堂到长安侍奉汉天子，表达对汉朝的友好。
郅支单于见呼韩邪为了活命，居然向外邦献媚，非常生气，但他又不敢在此时惹怒了汉朝，便依葫芦画瓢，也送了儿子去长安。
但呼韩邪的行动只是增加了汉朝对他的好感，尚不能换来汉朝对他的倾力支持，所以面对郅支单于的打击，他越来越难受。
到汉宣帝二十二年（前52）的时候，呼韩邪做了个大动作。他来到汉边的五原塞，向天子叩拜，并表示愿意在下一年正月亲自到长安朝见天子。
呼韩邪虽然是战败之人，但毕竟在匈奴号称单于，而且还是在另一个单于郅支之前，在匈奴有很多拥护者，他甘愿来汉，是汉朝立国以来，最大的惊喜。
在乌维单于时期，乌维单于曾诓骗过汉武帝，说自己想来长安，结果刘彻为迎接乌维在长安大修官邸，可等来的是个匈奴贵人，那匈奴贵人来汉朝没多久就死了，匈奴还一口咬定是汉朝杀死了贵人，并以此为借口攻汉。
那么呼韩邪会不会像半个世纪以前的乌维那样故意寻汉朝皇帝开心呢？
这个念头刘病已应该想过，可这一回和半个世纪之前毕竟不同了，呼韩邪自身难保，他恐怕没胆量也没那闲工夫来捉弄刘病已，因为那就是自取灭亡。
呼韩邪要来了，可是该以怎样的规格待他呢？呼韩邪来到朝堂，应该站在什么位置呢？
中原王朝一向认为自己是世界的主宰，绝不认同有两个天子，所以呼韩邪虽然是匈奴元首，但绝不能使用天子之礼。
诸侯王呢？这倒差不多，就像当年的南越首领、滇国首领等，都是诸侯王待遇。
但汉朝臣子认为，迎接呼韩邪可以使用诸侯王的礼仪，可呼韩邪的地位，一定得在中原诸侯王之下才行，毕竟匈奴是蛮夷，中原才是正统。持这一看法的包括丞相、御史大夫在内的许多高官。
呼韩邪代表的匈奴国和汉朝斗争了一百多年，至今也没有分出胜负，呼韩邪来朝，汉朝给他的地位居然在诸侯王之下，这合适吗？
太子太傅萧望之就觉得不合适，他认为给呼韩邪的地位，应该在诸侯王之上才对。其一，匈奴从来都不是汉朝的臣属，汉朝不能以臣子之礼待之；第二，匈奴低头而我们优待它，是显示我们有谦让美德，也能让匈奴对我们产生好感；第三，倘若匈奴的子孙以后不再来长安朝见，他们也算不上叛臣，我们就不必派兵攻打。
刘病已同意萧望之的看法。
这才是一个大国该有的气度。臣子那些贬低呼韩邪的建议，看着倒让人解气，可这样难免就小家子气了：好不容易逮到个占便宜的机会，那就狠狠折辱对方一下、自己荣耀一把！汉朝没有占这个便宜，而是尽可能地提升呼韩邪的地位（当然，无论如何呼韩邪都不可能和天子平等），汉展示的是大国风范，刘病已展示的，是帝王胸怀。汉朝没有痛打落水狗，让人感觉有“相逢一笑泯恩仇”和“你敬我一尺，我敬你一丈”的意味。汉朝的这个态度，不但不会让呼韩邪反感，反而能降低呼韩邪内心的屈辱，让呼韩邪发自内心地折服。
在刘病已执政的第23个年头（甘露三年，前51），是汉朝历史上极为重要的一年，因为在这一年正月，匈奴的单于呼韩邪亲自来到了长安。
汉朝给呼韩邪举行了非常隆重的欢迎仪式。呼韩邪来汉时，要经过七个郡，汉朝早就安排好了，呼韩邪每到一个郡，当地都要发动骑兵在路上列阵，夹道欢迎。
那年正月，呼韩邪抵达长安。刘病已接受了呼韩邪的朝拜，赐予了呼韩邪许多宝贝。那一年，呼韩邪以及随他来汉的匈奴人受到了很高规格的待遇，还见到了许多他们想象不到的事物。多年以后，当这批匈奴人老了，他们仍不能忘记当年在长安的震撼：那里的宫殿，奢华无匹，宏伟壮观；那里的食物，精雕细琢，五味俱全；那里的仪式，威严肃穆，气派非凡；就连服侍他们的女子，也都美若天仙，出尘绝艳。
但呼韩邪毕竟是个首领，即便羡慕佩服汉朝的富庶，肯定更希望自由，他不可能像几百年后的蜀汉后主刘禅一样乐不思蜀，他还要回去的。
呼韩邪待了一个多月后，就打算归国。但他此番来汉，绝不是为了见世面，他的国家现在正遭受战乱，他的力量不足以抵挡郅支单于，他需要汉朝的更多支持。
呼韩邪回去时，刘病已派长乐宫卫尉董忠（曾经因告发霍氏谋反而被提拔）和车骑都尉韩昌率领一万六千骑兵护送，并要求他们出塞后别急着回家。同时，刘病已还调运了三万四千斛粮食，帮呼韩邪安定国内。
郅支单于对呼韩邪去汉朝的举动深感不安，他做不到像呼韩邪一样去汉朝，只好派使者向刘病已送礼，表示亲近。不过郅支也明白，汉朝毕竟要向着呼韩邪一些，所以呼韩邪回来后，郅支单于分析了一下形势，认为呼韩邪现在有汉朝罩着，自己一时半会儿也不能把他怎样。想到呼韩邪也仅仅能够自保，还无力北击单于庭，于是郅支单于制定了一个新的战略：西征。
现在，呼韩邪在汉朝的扶持下休养生息，郅支也策马扬鞭，率领着大军向西而去，这已经是刘病已执政的最后几个年头了。