周日晚上,莫雯雯与团队的伙伴们又开了三个多小时的电话会。
刘博士用系统模拟出了很多可能性,并利用神手小白那超强的算法进行了测算,但神手小白给出的策略却和莫雯雯等人的想法不太一样。
莫雯雯等人经过仔细思考,觉得在太经指数高开高走的过程中,拿定股票与太经指数etf的份额,适度减掉部分期权的敞口。
如此一来既可以享受股价上涨的收益,又可以减少期权产生的损失。总体还是能够保证整体头寸的盈利性。
而神手小白给出的操作提示,却是在股票与股指高开的时候,减仓1/4的持股头寸,而期权头寸,却提示在2个月左右报价还算正常的期权合约上,加仓1/4。
“这怎么可能?这风险也太大了!”袁小天很是意外的说道。
“我不明白…”蓝心诚思索着说道:“这么大的利多消息一旦出来,股票肯定是要狂涨的…这系统为什么会这么选择?”
“刘博士,你说说看。”莫雯雯一边抽着烟,一边焦虑的在电话里说道。
“我不太懂宏观经济什么的,但我信任我们的“神手小白”,历次实践也证明它功能的强大,虽然很多事情我们理解不了。但是还是应该充分考虑这套系统的建议。”刘博士坚定的说道。
“这可不是开玩笑!几亿米元的资本,在这样重大的利多消息的影响下,可不能逆势而为啊。”袁小天焦虑的直接叫喊了起来。
大家都沉默了起来,只等着莫雯雯的决策。
“这样吧,我们先按着我们主观讨论的决定办,至少这在逻辑上是说得通的…“神手小白”的事情,我们可以在以后的日子里慢慢理解,但这次不是开玩笑,我们不能冒险。”莫雯雯神色凝重的说道。
大家都表示了赞同,刘博士也没有再坚持自己的意见。
于是相关的应对策略这样定了下来。只等着周一股市开盘后,坚决的执行了。
……
周一早上八点,小太阳国股市开盘。由于时差的原因,小太阳国股市比国内要早一个半小时开盘。
一开盘,果然像莫雯雯料想的那样,太经指数直接高开5%,一根超级大阳线贯穿了长达六七个月之久的横盘震荡区间,直接向着天际飞扬而去。
莫雯雯团队在太经指数etf建立的头寸,顿时产生了巨大的利润。而他们建仓的那1亿米元的古老超级大盘股票却只是象征性的涨了一两个百分点,便又横着不动了。
而莫雯雯团队利用期权合成的股指期货头寸,却出现了极其严重的下跌,合约的平均价格下跌了45%,因此莫雯雯团队在期权头寸上出现了巨大的亏损。
总体来说,股指大赚,股票微利,期权大亏,莫雯雯团队的总体头寸综合算下来,略微出现1%的亏损。
但是加上之前利用gammascalping策略在远期期权来回刷钱的收益,莫雯雯团队总体综合收益还有2-3个百分点。
但是由于下跌过程中,一些期权合约的杠杆系数会变的很大,如果期权下跌幅度大于股指上涨的幅度,那么莫雯雯团队就有可能出现真的亏损。
于是沈家公司的系统便自动按照周日晚上,莫雯雯团队的决策开始执行操盘策略。系统保留住了股票与股指etf的头寸不动,对部分期权止损离场,减少了期权的存量头寸。
如此一来,股票、股指etf的做多现货与期权合成的空头小期货的对冲头寸,便出现了一个大约3000万米元的看多方向的敞口。
一旦股市继续上扬,那么这3000万的敞口头寸便会产生利润,基本足以对冲掉期权可能出现的损失。
沈家公司的交易系统在十分钟内便完成了相关策略的执行。莫雯雯看了看成交的情况,基本没有出现太大的点差,总体成本控制的还可以。
她悬着的心这才放了下来。
“md,这帮小太阳,真是太bt了。”袁小天也长舒了一口气,
莫雯雯沉默不语,看着这巨大的k线轻松的穿过了长期的高位震荡区间,也许就这样的价格形态,就能吸引很多依靠技术分析的量化资金入场做多了。
何况还有这巨大的利好消息的加持。
这硬生生的给整理成了个中继突破起爆上涨的走势啊!
想到这里,莫雯雯心里真是感到有些灰暗。
……
处理完了这些事情,太经指数稍稍走的平稳了一些,一直保持着高位极小幅度的震荡。
莫雯雯与袁小天离开了交易室,回到了办公室休息一下。
“幸好当时你决定先做多一部分股票和股指etf,要是我们直接上来就做空,就算有一些对冲策略,估计现在也会出现不小的亏损啊。”袁小天在办公室的沙发上坐了下来,点上了一支香烟说道。
“我哪能想到这些啊,当时只是想着给做空的动机找个光面堂皇的理由。可是真没想到,这个事情居然出现了这么复杂的局面。”莫雯雯在茶几上烧好了开水,给袁小天和自己泡上了普洱茶。
“也算是因祸得福了吧。”袁小天端起一小盅茶水说道。
“这个事情这么明显,道理也很简单,为什么我们的神手小白会做出那样违反常理的决策呢?你是怎么看的?”莫雯雯也端起了茶水,若有所思的说道。
“间歇性抽风吧!这毕竟还是机器,可能还无法理解人类的疯狂。”袁小天一边思考着一边说道。
“你说会不会有什么更深层的套路?”莫雯雯淡淡的笑了笑问道。
“应该不会吧。这不是明摆着的事情吗……还能有啥其他套路?”袁小天有些不以为然的说道。
“嗯,但愿吧…”莫雯雯神情依然显得有些焦虑。
目前一切还算平稳,莫雯雯便与袁小天开始着手解决公司的其他事务。忙碌了一个上午,中午终于可以休息一会儿了。
莫雯雯没什么胃口,只是让秘书给他买来了一小碗粥。喝完之后,莫雯雯便来到了办公室配套的卧室里,打算小憩一会儿。
就在这时,袁小天急匆匆的跑进来房间。
“怎么了?”莫雯雯吓了一跳,茫然的望着一脸疑惑的袁小天。
“你快来看看吧!”袁小天难以置信的摇了摇头说道。
“到底怎么了?”莫雯雯站起了身问道。
“太经股指…暴跌!”袁小天提高了声调说道。
“啊?”莫雯雯大吃一惊。
她们急忙走出卧室,向着交易室的方向匆忙赶了过去。